빠르게 진화하는 오늘날의 비즈니스 환경에서 시장 동향을 이해하는 것은 정보에 입각한 의사결정을 내리고 빠르게 우위를 점하기 위해 필수적입니다. ADX(Average Directional Index)는 투자자가 트렌드 강도를 측정하고 잠재적인 거래 기회를 식별하는 데 도움을 주는 강력한 도구인데요. 오늘은 ADX지표의 뜻과 계산 방법, ADX 해석에 대해 알아보겠습니다.
ADX란?
J. Welles Wilder Jr.가 개발한 ADX지표는 시장 트렌드의 강도를 수치화하는 기술 분석 도구입니다. 이는 방향 이동 시스템(DMS)보다 큰 지표이며, 특정 기간 동안 자산의 고가, 저가 및 종가를 포함한 일련의 수학적 계산을 기반으로 산출합니다.
ADX 계산 방법
1. 기간별로 방향이동(DM)을 계산해 현재 기간의 고·저가와 이전 기간의 고·저가를 비교합니다.
2. 각 기간의 진정한 범위(TR)을 계산합니다. 이는 현재 고점에서 현재 저점을 뺸 값, 현재 고점에서 전 종가를 뺀 절대값, 현재 저점의 절대값 중 가장 큰 값을 고려하여 변동성을 측정합니다.
3. 지정한 평활 기간(보통 14주)을 사용하여 방향 이동 값과 실제 범위 값을 평활화합니다.
4. 평활화된 방향 이동 값을 기준으로 정방향지수(+DI)와 음방향지수(-DI)를 계산합니다.
5. 방향이동지수(DX)는 +DI와 -DI의 절대차를 +DI와 -DI의 합으로 나누어 계산합니다.
6. 지정된 평활 기간을 사용하여 DX값을 스무딩하여 최종 ADX 값을 얻습니다.
ADX지표 해석하는 법
ADX지표의 범위는 보통 0~100입니다. ADX값이 높을수록 추세가 강하고 낮을수록 추세가 약하거나 존재하지 않음을 나타냅니다. 투자자는 추세의 강도를 평가하기 위해 아래 예시처럼 특정 ADX 임계값을 사용하는 경우가 많습니다.
ADX 20 미만 : 약세 또는 추세가 없는 시장을 나타냅니다.
ADX 20~40 : 추세의 시작을 암시합니다.
ADX 40 초과 : 강력하고 지속가능한 추세를 나타냅니다.
ADX 자체는 방향성이 없기 때문에 추세의 방향(상향 또는 하향)에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 방향성을 판단하기 위해 투자자들은 종종 ADX와 연동하여 양수와 음수 방향성 지표(+DI 및 -DI)를 봅니다.
투자 시 ADX지표 활용
트렌드 식별
ADX지표의 주요 용도 중 하나는 트렌드를 식별하는 것입니다. ADX의 값을 분석함으로써 투자자는 추세가 존재하는지 판단하고 그 강도를 평가할 수 있습니다. 이 정보는 투자자가 시장 진입과 퇴장 지점에 대해 보다 정보에 입각한 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
브레이크아웃 확인
브레이크아웃(돌파)은 자산 가격이 상당한 수준의 지원 또는 저항을 초과할 때 발생합니다. ADX지표는 새로 형성된 경향의 강도를 검증함으로써 브레이크아웃을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. ADX가 브레이크 아웃 후 급격하게 상승할 경우 강력하고 지속 가능한 추세를 시사하며 브레이크 아웃 타당성에 대한 투자자의 신뢰를 높입니다.
리스크 관리
ADX지표는 시장의 변동성에 대한 통찰력을 제공함으로써 리스크 관리에도 도움이 됩니다. ADX값이 높을수록 변동성이 커지고 잠재적으로 가격 변동이 커진다는 것을 의미합니다. 투자자는 리스크 노출을 보다 잘 관리하기 위해 ADX값을 기반으로 손절매 주문이나 포지션 크기 등의 리스크 매개변수를 조정할 수 있습니다.
트렌드 반전 신호
ADX는 주로 추세의 강도를 측정하지만 잠재적인 추세 역전을 식별하는 데 도움이 되기도 합니다. ADX가 극단적인 레벨(예 : 40이상)에 이른 후에 감소하기 시작하면, 그것은 추세가 약화되거나 향후의 반전을 나타낼 가능성이 있습니다. 투자자는 ADX와 결합하여 추가 기술 분석 도구 및 가격 패턴을 사용하여 트렌드 반전 가능성을 확인할 수 있습니다.
ADX 보조지표 설정 방법
영웅문S#
종목 차트의 설정(톱니바퀴) 버튼을 클릭하고 추세지표에서 'ADX' 체크 후 저장 버튼을 클릭하면, ADX지표를 확인할 수 있습니다.
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